Владислав Антонов

финансовый аналитик BitRiver

Во вторник, 31 октября, рубль продемонстрировал повышенную волатильность на фоне завершения налогового периода в России и окончания месяца. После обновления недельных максимумов национальная валюта полностью растеряла достигнутую прибыль и закрыла торговый день в минусе. По итогам торгов рублевые пары выросли. Курс доллара к рублю вырос на 0,58% до 93,40 рубля. Евро подорожал на 0,2% до 98,84 рубля. Китайский юань прибавил 0,36% до 12,68 рубля.

В ходе основной сессии курс американской валюты опускался до 91,62 рубля. Однако зона поддержки 92,00-92,50 рублей устояла, и к закрытию котировки поднялись выше 93 рублей. Ослабление нацвалюты было вызвано фиксацией прибыли по длинным позициям в рубле в преддверии заседания ФРС США, а также падением цен на нефть.

Во вторник стоимость барреля Brent упала на 2,86% до 85,37 долларов из-за укрепления доллара и публикации слабых экономических данных из Китая, указывающих на хрупкое восстановление. За октябрь в целом котировки нефти снизились на 7,39%. По информации API, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,35 млн баррелей. Ожидается, что сегодня Управление энергетической информации США сообщит о росте запасов на 1,9 млн баррелей.

Индекс доллара укрепился до 106,69 пункта. Инвесторы ожидают решения ФРС по ставке и выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. Учитывая высокую вероятность сохранения ставки на уровне 5,5%, основной интерес вызовет именно речь главы ФРС.

1 ноября стоимость барреля Brent в ходе азиатских торгов составляет 85,18 долларов. Целевая отметка для продавцов- 84,15 долларов за баррель. При сохранении низкой активности покупателей возрастают риски падения цен до 81,50 долларов на фоне срабатывания стопов по длинным позициям. Ожидается реакция рынка на выступление главы ФРС. Цены на нефть продолжают поддерживать опасения из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины после заявлений израильского премьер-министра о невозможности перемирия. Геополитические риски могут ограничить падение.

На открытии торгов Мосбиржи рубль укрепился, но не факт что по итогам дня он закроется в плюсе. У него сохранилась поддержка со стороны Банка России в виде высокой ключевой ставки и обязательной продажи экспортной выручки по указу президента РФ. Учитывая текущую ценовую модель на часовом тайм-фрейме, в ближайшие дни курс доллара к рублю может удерживаться выше 92 рублей. Пробитие отметки 94,35 рубля опять усилит давление на рубль. Повышенная волатильность ожидается на всех рынках во время выступления главы ФРС США.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,81% до отметки 3200,97 пункта, индекс РТС потерял 1,32% и опустился до 1079,88 пункта. Основными причинами падения стали укрепление рубля и обвал цен на нефть, которые спровоцировали инвесторов на распродажу акций.

Снижение индекса Мосбиржи остановилось на поддержке в районе 3192 пунктов. Однако вероятность пробития этого уровня остается высокой, на уровне более 80%. Если давление на цены на нефть сохранится, то нефтяной сектор может усилить падение индекса ниже поддержки до отметки 3125 пунктов. Таким образом, при продолжении снижения стоимости нефти темпы падения российского фондового рынка могут значительно ускориться.